2022-06
2022 ICT Mentorship Episode 6 视频摘要
Section titled “2022 ICT Mentorship Episode 6 视频摘要”标题：2022 ICT Mentorship Episode 6 视频摘要
本期聚焦 市场效率范式（Market Efficiency Paradigm） 与 机构订单流（Institutional Order Flow），从“时间与价格”的视角解释为何专业交易者不依赖传统零售指标（RSI、随机指标等）或图形学，而是围绕流动性池（买/卖停）与时间窗口去组织交易。核心执行结构仍是：扫停→位移（Displacement）→结构转变（MSS）→FVG 回测入场→沿对侧流动性分批止盈。示例覆盖 EUR/USD 与 NQ（E-mini Nasdaq）。
- 零售 vs. 机构：零售资金常提供被“蚕食”的流动性；机构倾向在零售卖出时做多、在零售买入时做空，捕捉对手盘与停损池。
- 时间优先：时间是最关键的元素（特定时段更易出现波动与短期反转）；算法以时间为第一驱动，在日内固定窗口“交付”价格。
- 市场效率范式：用流动性与时间解释价格推进，比“单纯图形/指标”的叙事更贴近订单与算法的机制。
- 看跌 FVG（三蜡烛结构）：
- 条件：第一根蜡烛的低点被第二根向下延伸的低点突破；第三根继续向下推进，且其高点未回到第一根的低点；形成“第一根低点—第三根高点”之间的缺口。
- 意义：该缺口代表仅有卖方交付（Sell-side delivery）的不效率区；价格倾向回测后继续向下。
- 最优位置：常出现在扫买停（Buy-side liquidity）后、结构转变与显著位移形成的区间上半部。
- 市场结构转变（MSS）与位移（Displacement）：
- 位移是“快速、能量足”的突破与收盘（非轻微“探针式”下破）；优先在位移区间内寻找 FVG 作为入场锚点。
- 若无 FVG，则视为条件不充分，建议等待或切换标的。
执行流程（通用）
Section titled “执行流程（通用）”- 背景识别：先在 15 分钟级别定位旧高/旧低与等高/等低，标注潜在买/卖停池。
- 触发确认：价格扫停后，观察是否出现显著位移并收盘越过短期高/低（形成 MSS）。
- 入场锚定：在位移区间内部寻找看跌/看涨 FVG；回测至 FVG 上/下沿与订单块开盘价附近优先考虑入场。
- 目标管理：沿对侧流动性与失衡分批止盈；遵循“低垂果实”原则，先拿最易到达的目标。
- EUR/USD（一分钟与十五分钟联动）：先在 15 分钟识别旧高并在 5:00–6:00（纽约）窗口观察扫停→位移→FVG；在 1.1462 附近的 FVG 做空，止损设于 1.1472（10 点），目标为下方相对等低的卖停池，分批兑现。
- NQ（E-mini Nasdaq，日内）：在 8:00 前后结合新闻事件（红色文件日）观察扫买停后的一分钟位移与 FVG，回测入场做空，依序命中下方卖停池与更大级别低点。
信息组织（表格）
Section titled “信息组织（表格）”| 模块 | 作用 | 条件/特征 | 执行要点 |
|---|---|---|---|
| 时间与窗口 | 提高波动与反转概率 | 固定日内时段（如 5–7, 8, 16 点） | 在关键窗口重点观察扫停与位移 |
| 位移（Displacement） | 验证结构转变有效性 | 快速、收盘越过短期高/低 | 位移区间内优先寻找 FVG |
| 看跌 FVG | 提供不效率回测位 | 三蜡烛缺口（1低—3高） | 回测入场，止损置于缺口上方/结构位 |
| 目标管理 | 兑现与防守 | 对侧流动性池、失衡边界 | “低垂果实”先取，分批止盈 |
本期将“时间—流动性—位移—FVG—分批止盈”串联为一体化的日内交易范式。以时间窗口为抓手，在扫停后等待显著位移与 FVG 形成，再于回测位顺势入场，沿对侧流动性逐级兑现。相比指标或图形学，围绕订单与算法逻辑的执行框架更具可重复性与稳健性。