2022-05

2022 ICT Mentorship Episode 5 视频摘要

标题：2022 ICT Mentorship Episode 5 视频摘要

概览

本期主题是“当日订单流（Intraday Order Flow）与日内区间（Daily Range）”。围绕指数期货（E-mini S&P、E-mini Nasdaq、E-mini Dow），ICT讲解如何选合约（月度交割与未平仓量）、如何用时间分段框架化交易日（如 8:30 新闻时段、上午至中午、纽约午间的“禁贸时段”），以及如何以 15 分钟作为“风向锤”级别识别关键高低点，再下沉到 5 分钟与更低级别执行。重点技术包括 FVG（Fair Value Gap）、**三驱动（Three Drives / Three Little Endings）**与 位移（Displacement）。

合约与流动性选择

• 交割月份：指数期货仅在 3/6/9/12 月（H/M/U/Z）交割；到期为交割月的第三个周五。
• 未平仓量（Open Interest）：到期前一周开始监控，选择未平仓量更大的合约作为交易对象。
• 符号与平台：示例使用 TradingView；也提到在 TDA/Thinkorswim 的实盘对接差异。

交易日的时间框架

• 8:30（纽约）新闻与数据：经常形成波动节点，谨慎处理。
• 上午到中午：按结构与流动性观察“扫停—结构—FVG”的链条。
• 纽约午间（Lunch Hour）：倾向为避开交易的时段，减少噪音与误判。

技术要点

• FVG（公平价值缺口）：单侧推进、后续蜡烛未完全重叠的不效率区，倾向回测；回测位常与订单块开盘价形成“锚点”。
• 三驱动（Three Drives）/三小终结（Three Little Endings）：三次推动形成连续更高的摆动高，常用于识别“扫停前的堆积与潜在反转”。
• 位移（Displacement）：结构转变后的显著推进（如“象落入儿童泳池”的强势溅起），作为有效性的关键证据；弱势回落/轻微波动不构成有效位移。

分级执行逻辑

1. 以15 分钟为“风向锤”级别：标注关键旧高/旧低与相对等高/等低，观察是否形成买/卖停扫过。
2. 下沉到5 分钟/更低级别：在扫停后，若出现短期高/低被突破与明显位移，再寻找 FVG 回测 的入场机会。
3. 目标管理：沿对侧流动性与等价失衡分批止盈；结合“低垂果实”（最易到达目标），逐级兑现。

信息组织（表格）

模块	作用	触发条件	执行要点
合约选择	保证流动性与稳定成交	到期前监控 OI，选更高 OI 合约	交割月仅 H/M/U/Z；避免到期后交易
时间分段	框定当日节奏与风险点	8:30 新闻节点、午间避开	上午观察结构与FVG，午间少动
位移确认	验证结构转变有效性	扫停后显著推进（非轻微）	位移后优先寻找FVG回测入场
FVG回测	提供不效率回补位	单侧推进且未完全重叠	结合订单块开盘价作锚点、分批止盈

结论

本期将“合约与流动性选择—时间分段—位移确认—FVG回测执行”串联为日内框架。先用 15 分钟识别关键位与停损分布，再在 5 分钟/更低级别确认位移并等待 FVG 回测入场，沿对侧流动性分批止盈。通过遵守时间节奏与位移判定，可提升当日交易的稳定性与可复用性。